Especialista En Riesgos Bancarios

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Desarrollar, calibrar y mantener los modelos cuantitativos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional para analizar el desempeño bancario en Ecuador. El cargo ejecuta pruebas de estrés y escenarios prospectivos, lidera la automatización de indicadores y alertas tempranas, y traduce hallazgos complejos en recomendaciones técnicas alineadas con la normativa de la Superintendencia de Bancos y los estándares internacionales.

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Mínimo 3 años de experiencia laboral general comprobable en políticas o actividades relacionadas con el sector financiero y bancario.

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- Desarrollar, calibrar y mantener modelos cuantitativos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional para analizar el desempeño bancario en Ecuador.

- Estructurar y monitorear modelos de riesgo, metodologías de provisiones (Pérdida Esperada), proyecciones de cartera y análisis de rentabilidad ajustada al riesgo.

- Ejecutar pruebas de estrés (stress testing) e integrar informes de riesgos y escenarios prospectivos ante cambios del entorno económico y financiero, global y local.

- Elaborar reportes periódicos e informes técnicos sobre el panorama financiero y de crédito, traduciendo hallazgos complejos (exposiciones, límites y concentraciones de riesgo) en recomendaciones para Comités de Administración Integral de Riesgos (CAIR) o similares.

- Liderar la automatización y modernización de los sistemas de indicadores de riesgo (KRI), alertas tempranas y tableros de control.

- Aplicar metodologías de gobernanza y calidad de datos en el entorno de riesgos.

- Asesorar y acompañar el cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de Bancos y de los estándares internacionales (p. ej., Basilea y NIIF 9).

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- Pensamiento Analítico y Cuantitativo

- Rigor Técnico y Precisión

- Transferencia de Conocimiento

- Innovación y Modernización

- Comunicación de Hallazgos Complejos

- Proactividad e Iniciativa

- Confidencialidad y Discreción

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- Manejo de herramientas de análisis estadístico, manipulación de grandes bases de datos y visualización: SQL, Python o R, Power BI y Excel (Avanzado, se comprobará)

- Normativa bancaria ecuatoriana y de la Superintendencia de Bancos

- Métricas de riesgo de liquidez (LCR, NSFR) y de riesgo de mercado (VaR)

- Modelos de scoring y rating crediticio

- Indicadores financieros y regulatorios del sistema bancario ecuatoriano (Sólido, se comprobará)

- Modelos cuantitativos de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operacional

- Pruebas de estrés (stress testing) y escenarios prospectivos

- Gobernanza y calidad de datos en el entorno de riesgos - Indicadores de riesgo (KRI), alertas tempranas y tableros de control

- Inglés Básico – Intermedio

➤????????́? ??? ???????: Quito

➤??????: En función del perfil y la experie